StashAway | Investing, redefined

StashAway Risk Index คืออะไร

StashAway Risk Index (SRI) เป็นการจัดระดับความเสี่ยงที่เราใช้เพื่อกำหนด Asset Allocation ของพอร์ตอย่างเหมาะสม ซึ่ง SRI จะอิงตามรูปแบบการวัดความเสี่ยงที่ใช้กันโดยทั่วไปซึ่งมีชื่อว่าค่า Value-at-Risk (VaR) 

เราใช้ค่า VaR ที่ 99%-VaR ซึ่งหมายความว่าพอร์ตของคุณมีโอกาส 1% ที่จะขาดทุนมากกว่าระดับค่า SRI (หรือ 99%-VaR) ที่เลือกไว้ใน 1 ปี

ตัวอย่างเช่น พอร์ตใน StashAway มีเงินอยู่ ฿100,000 และมี SRI อยู่ที่ 10% หมายความว่าพอร์ตนี้มีโอกาส 1% ที่จะขาดทุนเกิน 10% หรือ ฿10,000 ในแต่ละปี หรือพอร์ตมีโอกาส 99% ที่มูลค่าจะไม่ลดต่ำกว่า ฿90,000