StashAway Risk Index (SRI) คืออะไร

เราเชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยหลักในการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เราจึงได้กำหนดประเภทพอร์ตตามระดับความเสี่ยงซึ่งวัดด้วยค่า StashAway Risk Index (SRI)

เมื่อคุณเริ่มสร้างพอร์ต เราจะขอให้คุณเลือกค่า SRI ที่ต้องการ แล้วระบบก็จะจัด Asset Allocation ของพอร์ตตามค่า SRI นั้น และบริหารระดับความเสี่ยงให้ตรงตามที่กำหนด ค่า SRI อิงตามรูปแบบการวัดความเสี่ยงที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งมีชื่อว่าค่า Value-at-Risk (VaR)

ค่า VaR คือการวัดมูลค่าของพอร์ตที่มีโอกาสขาดทุนได้ใน 1 ปีตามระดับ Confidence Level ที่กำหนด โดยที่ StashAway เราใช้ Confidence Level ที่ 99% หรือ 99%-VaR ซึ่งหมายความว่าพอร์ตของคุณมีโอกาสเพียง 1% ที่จะขาดทุนมากกว่าค่า 99%-VaR (หรือค่า SRI) ที่เลือกไว้ใน 1 ปี

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตัดสินใจลงทุน ฿1,000,000 ในพอร์ตที่มีค่า SRI ที่ 10% หมายความว่าพอร์ตของคุณมีโอกาสเพียงแค่ 1% ที่จะขาดทุนมากกว่า 10% ของมูลค่าพอร์ต หรือ ฿100,000 (10% ของ ฿1,000,000) หรือมีโอกาส 99% ที่มูลค่าของพอร์ตจะไม่ลดต่ำไปกว่า ฿900,000 ในปีนั้นๆ